根据高盛的数据，全球量化对冲基金上周初录得自2023年12月以来最差的五日表现，累计亏损3.1%，其中包括周一单日下跌1%。大宗经纪部门致客户函指出，亏损集中在空头仓位，尤其影响高相关性交易和动量策略。以Z-score（一种衡量偏离均值的统计指标）衡量，此次业绩下滑是自2023年12月以来系统性多空对冲基金的最大偏离。尽管出现回调，截至高盛发函日，量化基金今年迄今仍上涨11.3%，同期纳斯达克综合指数下跌4.6%，费城半导体指数下跌7.94%。
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