花旗集团建议在 6 月 11 日世界杯开赛之际做空收益率曲线波动性

据花旗集团称,6 月 8 日,包含 Mike Chang 在内的策略师建议在 6 月 11 日 FIFA 世界杯开赛之际,使用期权做空收益率曲线波动。历史上,美欧债务市场的短期利率波动在赛事期间往往会下降。该行预计未来一个月,2 年期至 10 年期收益率曲线的波动将维持在低于市场定价所暗示水平的区间。随着暑期假期季以及为期一个月的世界杯(6 月 11 日–7 月 19 日)通常会降低交易活动并从市场抽走流动性,花旗集团预计尽管存在地缘政治不确定性,短期利率走势将处于相对平静的时期。
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